Ya tengo MP3 car player!!!!! (Pero no se como funciona)

Soy tan inocente e ingenua a veces... Mi coche no tiene USB y cansada de grabar musiquita y cambiar CDs, descubrí x un amigo un aparatito enchufado en el mechero con mando a distancia y todo resultó ser un MP3 CAR PLAYER y pensé: lo necesitoooo!!
Mi sister me lo ha regalado para Navidad!! Ole ole!!
Ayer fui a comprar un USB de 8 GB, por la noche paso toda mi música al USB y lo dejo preparado para el día siguiente.
Pues bien arranco el coche, enchufo el MP3 y.... Suena la radio del coche!! Cambio modo CD y suena el CD, lo saco, no suena nada, apago la radio y la enciendo pensando que sintonizará directamente el MP3 pero NOOOO esto no funcionaaaaa!!!!
Doy gracias a Dios cada día por mi Iphone y al llegar a trabajar me pongo a buscar como hacer que el MP3 suene.... Ahhhh pero bueno... Si hay que sintonizarlo con una emisora se radio!!! Comorrr???? Esto no podían ponerlo en la cajita o en un papelito cuando compras el aparatejo???
En fin una quiere ser moderna pero me falta información de vital importancia.